Что такое standard deviation
Индикатор Standard Deviation для вычисления стандартного отклонения
Открой содержание статьи
Индикатор Standard Deviation применяется для вычисления диапазона изменения цены актива. Дословно название инструмента переводится как «стандартное отклонение». Индикатор применяется во многих прибыльных стратегиях для оценки волатильности рынка и поиска выгодных точек открытия сделок. Рассмотрим подробнее принцип его работы, правила установки и настройки.
Описание Standard Deviation
Индикатор стандартного отклонения (STDDev) показывает степень отклонения цены от средних значений за определенный промежуток времени. Иными словами, он определяет, насколько сильно отклонились значения котировок от средних показателей. Степень отклонения обозначается буквой «О» и напрямую указывает силу волатильности рынка. Чем выше показания Standard Deviation – тем волатильнее рынок и шире диапазон изменения цены.
Инструмент можно использовать с комплексе с индикатором X-Lines для нанесения уровней. В этом случае сделки необходимо открывать в тот момент, когда цена находится возле одного из сильных уровней, а STDDev поднялся выше критической отметки.
Standard Deviation часто используется опытными трейдерами и инвесторами не в качестве индикатора для поиска торговых сигналов, а как статистический инструмент для формирования портфелей акций или других ценных активов. С его помощью можно просчитать степень риска при инвестировании в различные активы.
Формула расчета показаний индикатора выглядит так, как показано на рисунке ниже. Если выражаться простыми словами, то STDDev показывает величину отклонения цены от средней скользящей линии на графике. Это отображено в формуле.
Инструмент имеет вид кривой ломаной линии и расположен в подвальном окне терминала под основным графиком. Чем выше значение линии – тем сильнее волатильность актива. И наоборот, чем ниже находится линия – тем меньше волатильность.
Установка
Индикатор подходит для работы с любыми активами, в том числе и с бинарными опционами. Он отсутствует в торговом терминале, поэтому скачивать и устанавливать его необходимо отдельно.
Для скачивания дистрибутива перейдите по следующей ссылке. После этого распакуйте скачанный архив и приступайте к установке:
Для установки индикатора на рабочий график откройте пункт меню «Ставка» в верхней части терминала. Перейдите в категорию индикаторов, а затем в подраздел «Трендовые индикаторы». Найдите в открывшемся списке название инструмента – Standard Deviation, и щелкните по нему. Индикатор появится под рабочим графиком. Можно приступать к настройке параметров и работе с инструментом.
Настройка
Настройки инструмента очень похожи на настройки обычных скользящих средних линий. Самым важным параметром является значение периода – от него зависит чувствительность индикатора к изменениям цены. По умолчанию период равен 20-ти барам.
Также в настройках вы можете указать тип цен, которые будут использоваться для расчета. Сделать это можно в графе «Применить к». По умолчанию установлено значение «Close», то есть, все расчеты будут проводиться по ценам закрытия свечей.
В графе «Тип MA» вы можете настроить тип мувинга, который будет являться основой для вычисления отклонения цены. По умолчанию используется обычная скользящая средняя линия «Simple».
Отдельно можно настроить стиль и цвет линии.
Применение Standard Deviation
Движение цены любого рыночного актива характеризуется периодическими всплесками и затишьями, которые постоянно сменяют друг друга. Индикатор STDDev отлично отражает эту закономерность. Если его кривая находится недалеко от уровня 0, то это говорит о состоянии флета на рынке. И наоборот, чем ближе кривая STDDev к уровню 100 – тем сильнее волатильность рынка.
Индикатор можно использовать при торговле на открытии торговых сессий в MT4. Чем выше показания отклонения — тем сильнее будет ценовой импульс.
Такие колебания цены не всегда дают точный сигнал о дальнейшем движении рынка. Иногда они случайны и вызваны рыночным шумом, либо временным приходом крупного игрока на рынок. Поэтому индикатор STDDev рекомендуется использовать лишь в качестве дополнения к другим инструментам вашей торговой стратегии.
Основной вариант применения Standard Deviation при торговле на Форекс – это поиск выгодных точек открытия сделки в рамках текущего тренда. Стратегия очень простая: сначала с помощью любого трендового индикатора определяется направление основной тенденции рынка. После этого следует дождаться момента, когда кривая STDDev достигнет своего экстремального значения и открывать сделку. Например:
Таким образом, основной принцип торговли по индикатору STDDev – это заключение сделок в моменты, когда сигнальная кривая достигает минимального или максимального значения. Сделки следует открывать только в направлении главного тренда.
Фильтрация сигналов STDDev
Основная проблема при торговле по STDDev – это ложные сигналы индикатора в моменты, когда цена «залипает» у одной из экстремальных зон. Обычно это происходит в моменты, когда на рынке наступает длительное затишье. В этом случае необходимо использовать дополнительные фильтры.
Самый простой способ фильтрации сигналов STDDev – это нанесение на график обычной скользящей средней линии с большим периодом. При этом следует увеличить период расчета и самого индикатора. В результате у вас получится полноценная торговая стратегия. Сделки следует заключать только в моменты, когда сигналы мувинга и индикатора полностью совпадают.
Фильтрация с помощью RSI
Другой вариант фильтрации сигналов – это использование осциллятора RSI. В его настройках следует добавить дополнительный уровень 50, а также убрать галочку с пункта «закрепить минимумы/максимумы». Период кривой – 5 баров. Пример торговли:
Данный способ позволяет войти в рынок в самом начале тренда, когда новая тенденция только зарождается. Если же тренд уже давно сформировался, то фильтрующим сигналом будет нахождение цены выше (при бычьем тренде) или ниже (при медвежьем тренде) уровня 50 по индикатору RSI.
Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегией BB+RSI для торговли на Форекс и опционах.
Фильтрация с помощью Bollinger Bands
Еще одним эффективным фильтром для индикатора стандартного отклонения является встроенный инструмент платформы – Bollinger bands. Он наносит на график 3 скользящие линии, которые образуют ценовой канал. Крайние линии – это границы канала и условные зоны перекупленности/перепроданности. Центральная линия показывает основное направление рынка.
Торговать с помощью BB и STDDev можно в моменты выраженного тренда на рынке. При состоянии флета с открытием сделок лучше повременить.
Чтобы определить, в каком состоянии находится рынок, обратите внимание на Standart Deviation. Если его кривая находится ближе к уровню 0, то это говорит о затишье (флете). Как только кривая начинает подниматься выше к максимальным значениям – можно судить о зарождении новой тенденции. В это же время канал Боллинджера должен расшириться.
Сделку можно открывать в моменты, когда цена находится у одной из границ канала Bollinger bands, а индикатор отклонения стремится к отметке 100. При этом:
Закрывать ордер следует в тот момент, когда индикатор отклонения начнет падать к нулевому уровню, либо когда цена коснется противоположной границы канала Боллинджера.
Стоп-лосс устанавливается по обычной схеме – у локальных экстремумов.
Инструмент для вычисления стандартного отклонения является универсальным индикатором технического анализа графика. Он не дает торговых сигналов и не показывает направление тренда. Его основная задача – указать трейдеру на степень волатильности рынка и силу той или иной тенденции рынка.
Standard Deviation – что нужно знать трейдеру
Standard Deviation (SD) входит в состав стандартного пакета индикаторов Metatrader и других распространенных торговых платформ. Инструмент показывает меру отклонения текущей котировки от среднего значения за определенный пользователем период. Наиболее известное для трейдеров использование SD – коэффициент отклонения верхней и нижней линии Боллинджера. Индикатор Standard Deviation – герой сегодняшнего обзора.
Характеристики индикатора
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.
Настройки Standard Deviation
Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.
Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.
Заключение
Индикатор Standard Deviation показывает, как эффективно и просто можно использовать на рынке Форекс методы теории вероятности. Если воспользоваться приведенными в статье примерами – можно обнаружить преимущества определения зон перекупленности/перепроданности перед формулами осцилляторов.
Сопоставление трендов с циклами волатильности поможет более точно определить точки смены тренда, которые невозможно поймать на показаниях индикатора Bollinger Bands. Это еще один довод оставить индикатор в современных торговых системах.
Индикатор Standard Deviation: описание и применение
Популярный индикатор StandardDeviation является неотъемлемой частью различных плюсовых стратегий ведения торгов. Дословно с английского данный термин переводится как «стандартное отклонение». Легко понять, что название для данного инструмента было взято из математической статистики.
Описание инструмента
Индикатор «Стандартное отклонение» или StandardDeviation (StdDev) является техническим инструментарием, определяющим средний показатель отклонения ценового параметра относительно среднего значения этой цены за некоторый промежуток времени. Данную величину принято обозначать греческим символом «σ», а являет она собой уровень волатильности финансового рынка.
Рисунок 1. Индикатор StandardDeviation
StandardDeviation – это не столько индикатор в обычном понимании этого термина, сколько математическая функция отклонений стандартных показателей цены. Используется такая функция в статистике, а также при формировании портфеля ценных активов. Инструмент служит как для выявления риска отдельной ценной бумаги, так и общих рисков всего портфеля активов.
Величина StdDev показывает отклонение от средней скользящей линии. Математическая формула инструмента взята из статистики и выглядит так, как показано на рисунке:
Рисунок 2. Формула расчета индикатора
На графике цен «Стандартное отклонение» изображается в виде кривой линии. Когда показатель среднего отклонения растет – увеличивается волатильность, а при его уменьшении – волатильность падает.
Рисунок 3. Индикатор в работе
Особенности использования StdDev
Рынку Форекс присущи чередующиеся состояния покоя и высокой активности. В моменты, когда StdDev находится вблизи нулевого значения, на рынке отмечается пауза, которая в самом скором времени сменится на фазу повышенной активности. Если же величина «Стандартного отклонения» достигла определенного уровня, следует ожидать спад активности.
Помощник StandardDeviation не всегда используется в роли инструмента для определений дальнейших тенденций на рынке. Чаще его применяют для обнаружения выгодных и приемлемых точек входа в существующий или сформированный тренд. Здесь стратегия будет состоять в том, чтобы купить или продать актив в периоды наивысших или наименьших значений индикатора StandardDeviation. Если тренд возрастает, цена снижается, а показатель инструмента вышел за нормальные границы – актив следует приобретать. Если же тенденция нисходящая, и установленные границы диапазона нарушены при росте цены – его необходимо продавать.
Главными проблемами в использовании StdDev, с которыми часто приходится иметь дело трейдерам, являются срабатывания StopLoss в моменты, когда показатель помощника продолжает возрастать совместно с ценой уже после достижения верхней ценовой границы. Выходом из подобной ситуации может стать построение на основе «Стандартного отклонения» обычной средней скользящей. Период построения следует выставить как можно более длинным, чтобы сгладить любые случайные ценовые колебания. Как результат, получается индикатор, позволяющий с высокой точностью определять наилучшие моменты для заключения сделок по купли-продажи валюты.
Еще один вариант применения StdDev – это использовать в работе RSI. При настройке параметров индекса следует снять «выделения» с пункта «закрепить максимумы/минимумы» и добавить еще один дополнительный уровень. Задавать значения RSI можно любые, но его оптимальный показатель – пять баров. При большем значении паттерны могут вообще не появляться, если же установить меньше – появятся ложные сигналы.
Основные торговые сигналы
Как отмечалось выше, используется StdDev в «чистом» виде довольно редко. Он может выступать в роли некой базы для других подобных инструментариев, например, Bollinger Bands, или же использоваться совместно с ними.
Поскольку в боковиках значение волатильности невысокое StandardDeviation в такие периоды обладает небольшими значениями. Как только начинает формироваться новый тренд, StdDev «пробивает» свои экстремальные значения и устремляется вверх. Сделка закрывается в момент, когда линия индикатора «пробивается» ценой.
Рисунок 4. Сигналы к совершению сделок при формировании новых трендов
Если StandardDeviation применяется вкупе с осцилляторами, то в моменты «пробития» боковиков должна быть совершена сделка по направлению тренда. Стоп-приказы в таких случаях выставляются за линиями экстремумов.
Рисунок 5. Сигналы к совершению сделок
Рисунок 6. Действия на определенные сигналы
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
Установка индикатора
Инструмент StdDev является классическим инструментарием для торговли цифровыми опционами. Поэтому он входит в состав самых популярных торговых платформ, включая и МТ4.
Описание порядка инсталляции индикатора StdDev
Для установки StandardDeviation на график цен следует выполнить следующие действия:
Все! Торговый инструмент добавлен в торговую платформу, а также на график, и после перезагрузки последней может быть использован в работе.
Итоги
Торговый инструмент StandardDeviation – это важный и основной элемент матстатистики, который, если даже и не использовать в работе, то понимать просто необходимо каждому трейдеру, поскольку данная функция широко используется в торговле: она присутствует во всех программах по анализу.
По своей сути «Стандартное отклонение» – это универсальный инструмент для технического анализа. И хотя самостоятельно он используется очень редко, но идеально работает при совмещении с другими осцилляторами или индикаторами.
За счет свой универсальности индикатор может быть использован на любых финансовых рынках, начиная с Форекс и заканчивая рынком бинарных опционов.
standard deviation
1 standard deviation
2 standard deviation
3 standard deviation
— корень квадратный из средней величины квадратов отклонений от среднего значения (среднеквадратичное отклонение). Например, мера распространения народонаселения.
4 standard deviation
— корень квадратный из средней величины квадратов отклонений от среднего значения (среднеквадратичное отклонение). Например, мера распространения народонаселения.
5 standard deviation
3.17 стандартное отклонение (standard deviation): Положительный квадратный корень из дисперсии рассматриваемой случайной переменной величины.
3.39 стандартное отклонение (standard deviation): Корень квадратный из дисперсии (см. 3.45).
3.28 стандартное отклонение (standard deviation): Корень квадратный из величины дисперсии.
3.32 стандартное отклонение (standard deviation): Характеристика случайного временного сигнала, которая для сигнала вибрации совпадает со среднеквадратичным значением (поскольку среднее значение сигнала вибрации принимают равным нулю).
3.32 стандартное отклонение (standard deviation): Характеристика случайного временного сигнала, которая для сигнала вибрации совпадает со среднеквадратичным значением (поскольку среднее значение сигнала вибрации принимают равным нулю).
6 standard deviation
7 standard deviation
8 standard deviation
9 standard deviation
10 standard deviation
11 standard deviation
12 standard deviation
13 standard deviation
14 standard deviation
15 standard deviation
16 standard deviation
17 standard deviation
18 standard deviation
19 standard deviation
20 standard deviation
См. также в других словарях:
standard deviation — n. Statistics a measure of variability equal to the square root of the arithmetic average of the squares of the deviations from the mean in a frequency distribution … English World dictionary
Standard deviation — In probability and statistics, the standard deviation is a measure of the dispersion of a collection of values. It can apply to a probability distribution, a random variable, a population or a data set. The standard deviation is usually denoted… … Wikipedia
standard deviation — A standard deviation tells us how much specific examples vary from the average in a particular set. Thus, the larger the standard deviation, the more diverse/volatile are the examples. The more volatile the examples, the less predictable and… … Financial and business terms
Standard deviation — The square root of the variance. A measure of dispersion of a set of data from their mean. The New York Times Financial Glossary * * * standard deviation standard deviation ➔ deviation * * * A statistical measure of the amount by which one… … Financial and business terms
Standard Deviation — 1. A measure of the dispersion of a set of data from its mean. The more spread apart the data, the higher the deviation. Standard deviation is calculated as the square root of variance. 2. In finance, standard deviation is applied to the annual… … Investment dictionary
standard deviation — (sd) a mathematical unit used to describe the spread or dispersion of a set of data. Each item in the data set has a deviation from the mean (the ordinary average) of the data. The standard deviation is computed by taking the squares of these… … Dictionary of units of measurement
standard deviation — UK / US noun [countable] Word forms standard deviation : singular standard deviation plural standard deviations maths a number that shows how much smaller or larger a number in a set of numbers is from the average of the set … English dictionary
standard deviation — noun the square root of the variance (Freq. 8) • Topics: ↑statistics • Hypernyms: ↑variance * * * ˌstandard deviˈation [standard deviation] … Useful english dictionary
standard deviation — A measure of the dispersion of statistical data. For a series of n values x1, x2, xn, it is given by the formula →[(l n) ∑ (xi x)] where x is the average of the n values. The standard deviation of the returns from an investment can be used as a… … Big dictionary of business and management
Standard deviation — A statistic used in *probability distribution models. In a *normal distribution of a *population of random items, the standard deviation represents the typical distance of an item from the population’s *mean value … Auditor’s dictionary
standard deviation — standartinis nuokrypis statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis ↑Kintamojo reikšmių sklaidos apibūdinimas. Standartinis nuokrypis lygus teigiamai kvadratinės šaknies iš ↑dispersijos reikšmei. atitikmenys: angl. standard deviation… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)