Что такое грид торговля
Торговля на форекс по хеджированной грид-системе
Для работы на Форексе трейдерами используются разнообразные стратегии, советники, индикаторы. Некоторые рискуют, и в качестве основного инструмента используют только собственную интуицию. Каждый трейдер находит или составляет такой алгоритм работы, при котором он получает стабильную прибыль. Разумеется, до этого момента трейдеры «сливают» львиную долю депозита.
Торговля по программе
Одним из весьма распространенных методов трейдинга является применение хеджированной грид-системы.
Несмотря на достаточно сложное название, данная методика достаточно проста и эффективна. Если говорить простым языком, то в ее основе торговля на откатах цены валютной пары.
Данная стратегия трейдинга эффективна только в том случае, если рынок длительное время находится во флете (боковое движение должно наблюдаться примерно на 80% временного отрезка). На трендовом рынке использование грид-системы будет убыточным.
Что же представляет собой трейдинг по грид-системе?
Принцип достаточно прост. Во время трейдинга цена пары должна пройти определенный отрезок, который следует определить заранее. Трейдеру необходимо одновременно открыть лоты на продажу и на покупку. При этом, независимо от того, в каком направлении будет колебаться цена пары, после ее прохождения определенного отрезка ордер с прибылью закрывается. Ордер с отрицательным балансом остается открытым – а трейдер ждет очередное колебание цены, при котором отрицательный баланс постепенно перейдет в безубыток. Во время этого ожидания опять открываются одновременно два ордера – на продажу и на покупку. И все повторяется.
Разумеется, для того, чтобы прибыль была на самом деле значительной, трейдеру следует соблюдать несколько простых правил:
Достоинства и недостатки
Достоинство хеджированной грид-системы состоит в том, что она не требует использования каких-либо индикаторов.
Трейдеру, особенно начинающему, достаточно просто наблюдать за колебаниями валютной пары. Но необходимо быть внимательными: применение данной стратегии в период выхода важных новостей иметь непредвиденные последствия. В частности – цена может совершить значительный скачок, и откат после него придется ждать достаточно долго.
Недостатком стратегии является то, что она применяется в период, когда рынок не в тренде. «Поймать» такие моменты порой бывает достаточно сложно. Еще один минус (особенно для новичков, которые не любят рисковать) состоит именно в том, что использовать гриды больших размеров.
Автоматическая торговля криптовалютой, обеспечивающая стабильный рост депозита и без просадок. Как этого добиться.
Главная проблема в трейдинге — просадки (затяжное падение цены)
Торговля криптовалютой как и любой другой вид трейдинга сопряжена с риском. 99% этого риска составляет возможность просадки активов на долгий и средний срок. Соответственно, если мы ликвидируем эту составляющую риска, то наша торговля будет максимально безопасной и стабильно прибыльной. Этого можно добиться, если применять правильные методы торговли. Понятное дело, что существует много методов и стратегий борьбы с просадками. Вот самые известные и фундаментальные из них:
Торговля криптовалютой. Наиболее эффективный способ избежать просадок — сеточная торговля.
Дневной график Биткоин/USDT
Это дневной график Биткоина, устанавливая на наго Грид-Бота, мы будем получать постоянную прибыль даже в течение длительных просадок. Иными словами, пока купленный актив находится в минусе, мы можем получать с него постоянную прибыль за счет работы сеточного Бота. Тем самым мы не только нивелируем просадку, но и получаем постоянную прибыль (в зависимости от настроек — около 1 % в день. А когда актив выйдет в плюс, то дополнительно получим так же прибыль за счет роста этого актива. Поэтому здесь как бы получается прибыль по двум направлениям можно делать.
Это дневной график Биткоина, устанавливая на наго Грид-Бота, мы будем получать постоянную прибыль даже в течение длительных просадок. Иными словами, пока купленный актив находится в минусе, мы можем получать с него постоянную прибыль за счет работы сеточного Бота. Тем самым мы не только нивелируем просадку, но и получаем постоянную прибыль (в зависимости от настроек — на падающем рынке около 0,5 % в сутки, а на растущем 1-1,5 % (при очень сильной волатильности — до 3% в день, но это редко).
Теперь рассмотрим подробнее принцип работы Grid бота. Сетка — это лимитные ордера на покупку и на продажу выставленные с диапазоном 1-2 % между друг другом. Они срабатывают по мере любого движения цены и приносят постоянную прибыль. Поэтому, в этом случае инвестору становится не так критически важно — растет актив или падает. Единственный момент — если падение будет прям совсем глубоким, и цена выйдет за нижний предел сетки, то нижнюю границу сетки нужно будет еще растянуть вниз. Для этого нужно:
Почему же тогда мало кто использует этот вид торговли? Ответ простой — потому что такие боты стоят достаточно дорого (ценник в тысячах долларов). Однако, с развитием крипторынка некоторые крупные компании стали предоставлять таких ботов всем желающим трейдерам за небольшой процент от прибыли. И это очень удобно конечно.
Визуализация работы Грид Бота
Какой доход дает автоматическая сеточная торговля криптовалютой?
Доход варьируется от 15 до 30 % в месяц, от суммы средств используемых ботом в торговле. Величина дохода зависит от выбранного диапазона сетки, волатильности и надежности выбранного актива в плане: фундаментальных показателей и в плане устойчивости к просадкам всего рынка).
Автоматическая торговля криптовалютой с использованием сеточного Грид Бота на основе Искусственного Интеллекта. С чего начать?
Какую крипто-биржу выбрать?
В настоящее время (май 2021 год) криптовалютных бирж достаточно много. И если углубляться в детали и сравнительные характеристики это занимает достаточно много времени. Могу сказать, что можно смело выбирать самую крупную в мире на данный момент времени криптобиржу Binance, все что нам нужно для успешной автоматической торговли, там присутствует, тем более там самые низкие комиссии по сделкам.
1. Регистрация
Это самая крупная криптобиржа в мире, и там есть все, что нам нужно для автоматической торговли. Кроме того там одни из самых низких комиссий за сделки 0.1 %.
Рекомендую сразу сделать верификацию — это не сложно Хоть она и необязательна, но так будет больше выбор вариантов для пополнения баланса и способов покупки/продажи криптовалют. (в том числе выгодный способ P2P). А так же будет выше безопасность аккаунта. Когда будете делать верификацию по лицу, то перемещайте камеру или меняйте свет пока не сработает. (Верификация по лицу делается один раз в самом начале при регистрации — это существенно повышает уровень безопасности вашего аккаунта и открывает много возможностей.
Компания занимается разработкой Крипто-Ботов для автоматической торговли криптовалютой.
2.Соединение через API
Создаем API Ключ на Binance (в разделе меню «управление API») и, копируем его.
Теперь, заходим на сайт-партнер, на котором вы уже зарегистрировались ранее, выбираем в верхнем правом меню API и нажимаем.
И последнее: Вставляем скопированный на BINANCE ключ и нажимаем кнопку создать. Теперь ваши два аккаунта соединены.
3. Покупка криптовалюты за рубли
На сайте Бинанс, нажимаете в верхнем меню «кошелек». В выпадающем меню нажимаете «обзор кошелька». Далее кнопку «ВВОД» и выйдет вот такое окно:
Далее, если нажать кнопку «Ввод фиата» то можно завести на счет Бинанс рубли очень быстро с любой банковской карты. Но за это взимается комиссия около 3%
Но есть вариант, где комиссии можно избежать. Это встроенная в сайт P2P платформа. Здесь можно сразу покупать криптовалюту у пользователей биржи переводом с карты по СПБ. (Системе быстрых платежей — без комиссии). Конечно, курс будет завышенный на 2% примерно, но когда вы, наоборот захотите купить рубли, то сами сможете продать крипту по завышенному курсу. Поэтому, используя P2P вы практически ничего не потеряете в полном цикле оборота средств (ввод/вывод), а может и выиграете. Все эти сделки контролируются биржей. Обман и манипуляции при использовании P2P исключены. Тот человек которому вы пересылаете на карту рубли за криптовалюту обязательно имеет эту криптовалюту на счете Биржи. И после вашей оплаты, с его счета автоматически переводится криптовалюта на ваш счет.
Поэтому жмите на кнопку P2P — аккаунт. И создайте его. Это будет ваш встроенный в биржу аккаунт для P2P — торговли.
Таким образом, если вы вводите рубли на биржевой счет по первому способу (с 3% комиссией), то далее просто обмениваете рубли на Tether USDT по текущему курсу. Если же вы используете 2-й более выгодный способ P2P — то за рубли со своей банковской карты вы сразу купите Tether USDT.
Итак, если, например, вы купили 100 USDT на счет Бинанс, то в вашем аккаунте на сайте-патртнере в личном кабинете так же отобразится эта сумма, поскольку, вы уже соединили свои личные кабинеты на этих сайтах по API. Все готово к выбору Бота.
Настройка Грид Бота и как запускается автоматическая торговля криптовалютой
Параметры
Заходите на сайт-партнер Бинанс, на котором вы зарегистрировались (если нет — то ссылка выше по тексту)
Нажимаете на левой панели кнопку GRID бот, и вас появится окно настройки:
Маркет — это основная криптовалюта вашего депозита (лично я — использую стейблкоин USDT)
Пара — криптовалюта которая будет использоваться для работы Грид бота в паре с USDT (вот мой пример « фундаментального надежного альткоина «)
Если будет нажата кнопка Al stratedgy, то настройка бота будет автоматической с использованием искусственного интеллекта. Лично я предпочитаю настраивать все параметры ботов вручную. Но, смотрю каждый раз — какой диапазон сетки выбирает искусственный интеллект. Это довольно интересно для анализа. Тем более что это новое поколение технологий на финансовых рынках, и оно только начинает развиваться.
Manual strategy — соответственно, вручную
Верхняя лимит цена — это цена крайнего сверху в сетке лимитного ордера
Нижняя лимит цена — это цена крайнего снизу в сетке лимитного ордера
*С помощью последних двух параметров подгоняется расстояние между ордерами (по опыту я вышел на оптимальное расстояние около 1%)
Количество Grid — количество лимитных ордеров в сетке
Количество в одном Grid — количество криптовалюты (на скриншоте это BTT) в одном ордере
Как размещать сетку на графике
Вообще, для сеточной торговли идеально подходят боковые тренды. Но, так как криптовалюту в любом случае лучше покупать как можно дешевле, то лично я выбираю крипту, которая сильно скорректировалась, после сильного роста. И, нижнюю границу сетки, ставлю в районе цены покупки криптовалюты (на скрине — это BTT) Таким образом мы будем получать двойную прибыль:
Но можно ставить и таким образом, чтобы цена покупки была в середине сетку. При таком способе, в общем, цена должна дольше сохраниться в диапазоне сетки. Но это не принципиально, ведь сетку можно перемещать. Главное, не перемещать верхнюю границу сетки ниже цены покупки актива.
Если цена ушла далеко вверх за пределы верхней границы, то бота можно отключать, и лучше создать нового на другом активе.
Если же цена ушла за пределы нижнего диапазона, то сетку лучше растянуть вниз.
Запуск
После настройки всех параметров бота, запускается автоматическая торговля криптовалютой: для этого нажимаем «создать» и «пуск»
Далее, наблюдаем за статистикой торговли, мониторим, следим, оптимизируем при необходимости.
Торговая стратегия Grid (сетка ордеров): пошаговое руководство
Grid-торговля — это такой метод, при котором трейдер вместо открытия единичной сделки создает последовательность из нескольких ордеров по ценам выше и ниже текущего ценового ориентира. Количество ордеров зависит от трейдера, но важно, чтобы все они выставлялись через равные промежутки времени.
Когда можно применять эту стратегию?
Этот метод нужен для того, чтобы использовать волатильность рынка и исполнять как можно больше ордеров в период колебаний цен. Метод сетки может быть полезен на боковом рынке, когда нет определенного тренда.
Преимущества такого подхода очевидны: эта стратегия обычно работает в непредсказуемых условиях, когда цена продолжает отскакивать от пороговых значений. При этом, трейдеру необходимо определиться с моментом закрытия сетки сделок.
Помните, что ни один индикатор не может гарантировать точные сигналы в 100% случаев. Время от времени любые индикаторы будут подавать ложные сигналы, и Grid не является исключением. Задача трейдера — отделять истинные сигналы от ложных.
Торговля по тренду и против него
Существует два способа реализации этого метода. Торговля «по тренду» предполагает, что вы располагаете ордера на покупку выше точки входа, а ордера на продажу— ниже, если ожидается, что цена пойдет в одном направлении. Противоположный метод предполагает размещение ордеров на продажу выше точки входа и ордеров на покупку ниже него, если ожидается, что цена будет испытывать колебания. Это подход «против тренда».
Как применять данный метод?
Рассмотрим пример того, как метод сетки ордеров может быть реализован на рынке иностранных валют в рамках платформы IQ Option.
Пример точки входа в использовании торговой стратегии Grid.
Согласно Grid-стратегии, несколько отложенных ордеров должны быть созданы на одинаковой дистанции друг от друга. В этом примере был выбран интервал в 5 пунктов, на 2 уровня выше и ниже отправной точки. Это означает, что были созданы два отложенных ордера на продажу на уровнях 1.1225 и 1.1220 и два ордера на покупку на уровнях 1.1235 и 1.1240.
Отложенные ордера вокруг точки входа
Уровни тейк-профита и стоп-лосса также выставляются для каждой сделки, что очень важно, поскольку таким образом ордер будет закрыт, достигнув определенного уровня прибыли или убытков. Это позволяет управлять рисками, сопутствующими данной стратегии.
Трейдеру при этом остается ждать изменения цены, при котором созданные отложенные ордеры будут исполнены. В сетке ордеров может быть больше, трейдеры обычно используют около 3-5.
Выйти из сделки можно двумя способами: либо закрыть всю сетку сразу, либо закрывать сделки одну за другой, как только они достигнут целевого результата.
Пошаговое руководство
Чтобы лучше понять, как работает метод, попробуйте использовать его на учебном счете. Ниже мы приводим чеклист с необходимыми шагами для реализации метода grid-торговли. Сохраните или выпишите его, если хотите попробовать применить. Для того, чтобы использовать метод grid-торговли, Вы можете:
1. Решить, будете ли вы открывать ордера на тренде трендом или против него.
2. Выбрать точку входа, количество отложенных ордеров и интервал между ними.
3. Определить сумму инвестиций и уровни Стоп-лосса/Тейк-Профита. Убедитесь, что вы понимаете, какие потери придется понести в случае, если рынок пойдет против вас.
4. Создать отложенные ордера с учетом плана.
5. Выйти из сделок, как только дойдете до желаемой суммы прибыли или допустимого уровня убытков.
Важно помнить, что 100% успешно работающей стратегии не существует. Grid-торговля не является исключением: этот метод требует обучения и разработанного плана торговли, и может привести к финансовым потерям.
Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.
Предупреждение о рисках
Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
71% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.
Как использовать сеточную торговлю криптовалютными фьючерсами на Binance?
При разработке торговой стратегии важно правильно рассчитать эффективность использования капитала. При грамотном управлении рисками трейдеры могут получить больше прибыли. В торговле фьючерсными контрактами с кредитным плечом этот вопрос приобретает все большую актуальность, поскольку может иметь решающее значение для предотвращения ликвидации. Как сказал мультимиллиардер Пол Тюдор Джонс:
«В конце концов, самое главное это уметь хорошо контролировать риски».
Сегодня мы поговорим о торговом инструменте Grid Trading доступном на Binance Futures. Сеточная торговля (именно так переводится английское словосочетание grid trading) позволяет расчетливому крипто-трейдеру существенно увеличить прибыль и застраховаться от внезапной просадки рынка, избавляя его при этом от необходимости постоянного наблюдения за торгами. Как пользоваться данным инструментом мы вам сейчас и расскажем.
Навигация по материалу:
Что такое сеточная торговля на Binance Futures?
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предлагает трейдерам широкий набор торговых функций. Однако новички часто загоняют сами себя в ловушку неконтролируемой потребности торговать и отслеживать свои инвестиции. В форс-мажорных обстоятельствах это приводит к плохим решениям, последствием которых являются эмоциональные и финансовые потери.
Использование внешних инструментов автоматизации торговли на Binance может привести к еще более печальным итогам, а нормальные торговые боты стоят недешево. Но если вы решили работать с фьючерсами на криптовалюту, то зачем платить сторонним разработчикам, когда можно бесплатно использовать Binance Grid. Ответить на вопрос «Что такое сеточная торговля на Binance Futures», можно так, это торговая программа для автоматического и последовательного получения прибыли. Ее использование доступно совершено бесплатно.
Для запуска сеточной торговли не нужно создавать API-ключ. Это снижает риск хакерской атаки. Кроме того, иногда, в пиковые моменты, связь с Binance становится медленной, и внешние торговые боты могут быть отключены, что приводит к потере потенциальной прибыли.
Настройка своей сеточной стратегии
Бот размещает ордера на покупку по более низкой цене с более высокими ордерами на продажу во время бокового движения, поэтому не требует аналитического прогноза. Структура сеточной торговли на Binance Futures формируется на базе уже открытых бессрочных и ежеквартальных контрактов.
Допускается сеточная торговля с кредитным плечом. Это помогает получить больше прибыли, но увеличивает риск потери залога. Будьте очень осторожны. Ваша начальная позиция имеет цену ликвидации, которая будет меняться в течение работы и здесь кроется потенциальная угроза. Binance не предлагает никакого инструмента для определения того, где именно будет цена ликвидации, когда система будет проверять пределы сетки.
Чтобы лучше контролировать степень риска, вы можете выбрать изолированную или перекрестную маржу. Второй вариант может показаться более прибыльным и безопасным, однако, нужно рассматривать каждую сетку отдельно.
Бот предлагает длинные, короткие и нейтральные сетки. Несмотря на то, что сеточная торговля продвигается как ненаправленная стратегия, в которой фиксация прибыли или убытка производится по согласованным ордерам, этот инструмент дает вам возможность выбрать самые перспективные направления. Длинная сетка фьючерсов очень похожа на спотовую, так как она открывает вначале длинную позицию на покупку, а затем, когда цена достигает верхнего предела, продаются все приобретенные активы.
Основное различие между тремя вариантами это точка входа в торги:
Третий вариант представляет собой комбинацию длинных и коротких сеток.
Принцип и механизм
Подготовка и запуск Grid Trading делится на несколько этапов:
Клиент может активировать немедленную реализацию лимитных заявок, или же вход в торги при определенных условиях. Структурирование сетки подразумевает задание нескольких точек входа и выхода, а также среднего уровня цены и установку верхних и нижних границ сетки.
Если трейдер выбирает нейтральную сетку, то нижняя точка входа будет задана только после того, как рынок покинет пределы ценового уровня, существовавшего при запуске бота.
Программу сеточной торговли невозможно запустить в следующих случаях:
Запущенная сетка может быть остановлена трейдером в режиме реального времени или по предварительно заданному стоп-триггеру. Если при создании сетки вы поставили отмену ордеров в автоматический режим, то при остановке они будут закрыты. В противном случае вы должны это сделать вручную.
Сетка может быть остановлена без участия трейдера при маржин-колле, ручной отмене ордеров и закрытии позиций, а также при отсутствии продукта после исполнения поставочного контракта. В таком случае удаление лимитных ордеров и расчет по открытым позициям производится системой.
Параметры сетки
Теперь перечислим параметры, которые нужно установить при запуске сеточной торговли на Binance Futures.
С первыми четырьмя пунктами в принципе и так все понятно. Выбираете пару для обмена, перекрестный или изолированный режим маржи, решаете, сколько денег будете одалживать и устанавливаете начальную и конечную точку.
Теперь разберемся с режимом сетки. Он бывает арифметическими и геометрическим. В первом случае промежуток между верхней и нижней ценой будет разделен на одинаковые отрезки. В их крайних точках будут исполняться промежуточные ордера.
Процентное выражение разницы между точкой входа и выхода рассчитывается путем деления разницы между верхней и нижней точкой на общее количество ордеров. После этого устанавливается ряд ценовых уровней (price_1, price_2 и т.д.) и запускается сетка.
При геометрическом режиме цена открытия нового промежуточного ордера вычисляется путем умножения цены предыдущего ордера на заданное число (price_ratio). Его вычисляют по следующей формуле:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) — 1) * 100%
Потом устанавливаются ценовые уровни и запускается сетка. Если в расчетах была допущена ошибка, и разница в цене получится меньше, чем меньше размера тика (tickSize) система потребует изменить настройки. Формула расчета минимально допустимой разницу (min_price_diff) зависит от режима сетки.
Допустим, общая сумма инвестиций эквивалентна 500$. Вы выбрали торговую пару ETH/USDT и установили цену в диапазоне от 2500$ до 3300$. При этом последняя рыночная цена равна 2889$. В арифметическом режиме сетка делится на 5 равных частей и шорт-ордера на продажу активируются следующим образом:
Самую низкую цену исключают, а остальные ордера выставляют в пределах от 2500$ до 3300$. В шорт-сетке первый лимитный ордер активирует нижнюю короткую позицию. После исполнения заявки по самой низкой цене размещается ордер на покупку по нижней цене диапазона и далее они идут последовательно по всем указанным в списке ценами, заполняясь в порядке возрастания.
Когда нужно подводить итоги, учитывается сумма дохода (или убытка) с каждого сопоставленного и несопоставленного ордера. Длинные и короткие сетки предназначены для торговли по тренду, разница будет только в диапазоне между ордерами.
Рекомендации и советы
При настройке сетки обязательно выставляйте стоп-триггеры, они не раз спасут вас от полного банкротства. Это главное правило любого серьезного трейдера. Имея небольшой капитал, выбирать торговые пары с биткоином не стоит, работайте на более дешевых монетах.
Никогда не выставляйте кредитное плечо на максимум и скрупулезно рассчитывайте степень риска. Помните, рынок может внезапно развернуться в другую сторону. Лучше потерять потенциальную прибыль, чем реальный капитал, особенно если эти деньги у вас последние.
Заключение
Binance Grid это бесплатный, простой в использовании и безопасный торговый инструмент, который в умелых руках может стать источником постоянной прибыли.
Официальный сайт криптовалютной биржи Binance Futures: https://binance.com.
Дата публикации 29.09.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.