Что такое дивергенция на форекс
ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ФОРЕКСЕ
Одной из важнейших задач теханализа валютных пар является выявление достоверных сигналов, свидетельствующих о развороте тренда. И одним из таких опережающих и достоверных торговых сигналов является дивергенция и конвергенция форекс графика и индикатора. Понятие этих явлений не сложное. Суть заключается в появлении расхождения/схождения между графиком цены торгуемого инструмента и графиком технических индикаторов. Как правило, для этой цели используются индикаторы опережающего типа — осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic, CCI).
КАК ЭТО ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ И ИНДИКАТОРАХ?
Цена постоянно колеблется, двигаясь то вверх, то вниз. Индикаторы-осцилляторы тоже повторяют ее движение. Если цена растет и делает новый пик, то и столбики гистограммы, например, MACD растут и наоборот. Но иногда визуально отмечаются такие моменты, когда на графике при обновлении ценой нового максимума, гистограмма осциллятора при этом снижается. Это и является расхождением цены и индикатора.
Принято считать, что дивергенция и конвергенция графика и индикатора предупреждает о возможном изменении тренда в краткосрочном или среднесрочном периоде. Для этого вида сигналов характерны:
Выделяют классическую, скрытую и расширенную дивергенцию (примеры, ниже)
А). Наиболее часто в практике используется классическая дивергенция, которая в свою очередь, подразделяется на несколько классов дивергенций — A, B и C (примеры ниже):
Дивергенция «А» относится к наиболее качественному типу сигналов. Ее формирование является предвестником быстрого разворота тренда. «Дивергенция «В» относится к более слабому типу сигналов и свидетельствует об уменьшении силы тренда и, скорой всего, речь идет не о развороте тренда, а о его коррекции. При работе с сигналами этого типа желательно получить дополнительные подтверждения другими инструментами анализа. Дивергенция «С» чаще всего формируется на графиках цены высоковолатильных инструментов и торговать такие сигналы начинающим трейдерам не рекомендуется.
B). Скрытая дивергенция. Имеет существенное различие с классической дивергенцией, а именно — представляет собой модель продолжения тренда.
С). Расширенная дивергенция. Также является моделью продолжения существующего на рынке движения.
КАК ИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ГРАФИКЕ?
В большинстве случаев для определения дивергенции/конвергенции достаточно графика цены торгуемого актива и гистограммы одного/двух осцилляторов на которых визуально сравниваются максимумы/минимумы цены с максимумами/минимумами индикатора. Если тенденция нисходящая, расхождения ищем внизу графика цены и внизу гистограммы индикатора. При наличии восходящего тренда — расхождения ищем вверху графика цены и вверху гистограммы индикатора.
Если вы затрудняетесь определить, визуально можно использовать специальные индикаторы, которые легко найти в интернете, например, один из них (индикатор FX5_Divergence_V2).
Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс – правила использования при заключении сделок
При ведении торговли на рынке Форекс трейдеру приходится сталкиваться с различными понятиями и явлениями. И далеко не все быстро можно понимать и правильно, эффективно использовать в своей работе. Часто сложности возникают, когда дельцы сталкиваются с такими явлениями как дивергенция и конвергенция. Эксперты брокера FinmaxFX предлагают детально разобраться, что это такое и как использовать данные явления в торговом процессе.
Особенности дивергенции и конвергенции как рыночных сигналов
Дивергенция и конвергенция представляют собой расхождение значений индикатора и ценовых данных. Такие сигналы редко встречаются на рынке, однако характеризуются высоким уровнем надежности. Некоторые трейдеры специально их выискивают, чтобы использовать для заключения прибыльных сделок.
Если появляется подобный сигнал, это означает, что текущая тенденция слабеет и в скором времени может произойти разворот.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
 |  |  |  |  |  | |
Определение и виды
Дивергенцию можно описать как медвежье расхождение, а конвергенцию – как бычье. То есть первая присуща рынку покупок с восходящим трендом, а вторая – рынку продаж с нисходящим трендом.
Чаще можно столкнуться с дивергенцией, тогда как конвергенция – это очень редко применимое понятие и явление.
Принято классифицировать несколько вариаций расхождения:
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
| | | | | | |
Классическая дивергенция бывает трех видов:
Ниже на рисунке представлено графическое изображение всех видов дивергенции.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
| | | | | | |
Что такое тройная дивергенция
Для выявления классического расхождения на рынке можно руководствоваться несоответствием двух экстремумов. Но иногда случает так, что цена подтверждает свой тренд на следующих пиках, а индикатор все равно не подтверждает это поведение. Такое явление определяется как тройная дивергенция и выступает достаточно мощным сигналом с высоким показателем надежности.
Нередко появление тройного расхождения совпадает с публикацией важных новостей, когда волатильность на рынке существенно повышается. Это представлено на рисунке ниже.
Скрытая дивергенция и конвергенция
Расхождение может быть скрытым, хотя такое явление еще более редкое. Тем не менее, оно выступает эффективным сигналом для подтверждения текущего тренда.
Скрытая дивергенция и конвергенция проявляется таким образом, что ценовые максимумы снижаются одновременно с увеличением осцилляторных экстремумов – имеет место медвежье расхождение как свидетельство устойчивого падения тренда. Когда ценовые минимумы будут расти, а экстремумы индикатора сокращаться, значит, это сигнал от скрытого бычьего расхождения, то есть конвергенции, и рынок начнет уверенное движение вверх.
Некоторым опытным трейдерам свойственно работать только по расхождению и на основании подобных сигналов выстраивать свою торговую стратегию.
Как правильно выявлять дивергенцию и конвергенцию на рынке
Чтобы находить расхождения, используются не только сигналы, но и другие инструменты технического анализа, например, линии тренда или ключевые уровни.
Далее представлен вариант поиска посредством трендовой линии.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
| | | | | | |
Когда появляются два значимых экстремума, через них проводится прямая. В момент касания ценой данного уровня важно изучить поведение индикатора, который может указать на появление сигнала.
Каждое импульсное движение становится меньше по сравнению с предыдущим, таким образом, отслеживаем экстремумы на ценовой кривой – если новые пики уступают своим предшественникам, значит сила текущей тенденции ослабевает, исчерпывает себя. Не исключено, что скоро случится разворот рынка.
Важно помнить о том, что не всегда такой сигнал является надежным и не стоит опираться только на осцилляторное поведение. Однако этот метод анализа рынка имеет место быть и применяется в торговой практике участников Форекса.
Использование индикаторов для выявления расхождений
Самый распространенный инструмент – это осциллятор MACD. Работа с ним должна всегда основываться на ключевом правиле – столбцы не должны пересекаться с нулевым уровнем.
Если такое происходит и гистограмма переходит из зоны положительных значений в зону отрицательных, сигнал идентифицируется как ложный или неэффективный.
Осциллятор RSI позволяет получить неплохие данные анализа. Он указывает на уровни перекупленности и перепроданности и все сигналы имеют высокую силу.
Аналогичным образом применяется индикатор Стохастик, который также анализирует уровни перекупленности и перепроданности.
Индикатор объема – еще один инструмент для обнаружения дивергенции и конвергенции. Если сильный восходящий тренд способствует росту цены, значит на рынке появились новые покупатели. График индикатора тоже будет расти. Если на новом пике объем падает, следовательно, торговый интерес падает и скоро цена будет снижаться.
Подводим итоги
Не стоит бездумно пользоваться сигналами расхождения и менять свою торговую стратегию. Важно убедиться в устойчивости текущей тенденции. При этом во флэтовом рынке появляется много ложных сигналов, а дивергенция максимально эффективно срабатывает только на больших временных интервалах.
Протестировать работу с поиском дивергенции и конвергенции всегда можно на демо-счете FinmaxFX – это бесплатный тренировочный счет, доступный сразу после регистрации у брокера.
Что такое дивергенция в трейдинге
У трейдеров сложилось весьма неоднозначное отношение к индикаторному анализу. Если элементы классического технического анализа встречаются повсеместно — на рабочих столах и начинающих трейдеров, и портфельных управляющих — то отношение к индикаторам более полярное. Часть трейдеров строит на их основе свои торговые системы, а другие полагают, что индикаторы давно устарели и не успевают за всё более ускоряющимися рынками.
Однако есть трейдеры, которые совмещают показания классического анализа и индикаторного, при этом связывая поступающие сигналы с общим новостным фоном и ожиданиями от рынка. Такой подход наиболее профессионален. При этом сигналы индикаторного анализа тоже разнятся по своей силе. Наиболее верным сигналом считается дивергенция, которая возникает достаточно редко и позволяет войти в зарождающийся тренд в самом его начале. В данной статье мы расскажем, что именно из себя представляет дивергенция.
Понятие дивергенции в трейдинге
Дивергенция (англ. divergence — «расхождение») является наиболее сильным сигналом индикаторного анализа. Её суть заключается в образовании нового экстремума в цене в направлении доминирующего тренда при необновлении данного экстремума в индикаторе. Цена продолжает своё движение по тренду, в то время как индикатор говорит, что тренд ослаб и продолжает движение лишь по инерции, а доминирующая группа участников уже выдыхается, значит, велика вероятность смены направления движения.
Наиболее распространёнными индикаторами для поиска и анализа дивергенции являются MACD и RSI, но также подходят и многие другие индикаторы — и трендовые, и осцилляторы.
Дивергенции различают по направленности и по количеству экстремумов. Дивергенция, говорящая о вероятной смене медвежьего тренда на бычий и заключающаяся в образовании новой впадины на ценовом графике при необновлении впадины на графике индикатора, называется бычьей. Напротив, если цена образует пик, двигаясь в направлении восходящего тренда, а индикатор показывает неспособность продублировать данный пик на своём графике, то наступает медвежья дивергенция. Она указывает на то, что бычий тренд выдыхается, и медведи могут пойти в полномасштабное наступление.
Виды и сигналы дивергенции
Также дивергенции отличаются по количеству экстремумов. Стандартной дивергенцией является структура из двух экстремумов, но встречаются и дивергенции из трёх формаций, крайне редко — из четырёх.
Дивергенции отличаются и по форме образуемых экстремумов. Так, выделяют дивергенции, в которых по мере развития ценового тренда график индикатора не просто показывает необновление экстремума, а ещё и пробивает трендовую линию индикатора в процессе своего образования. Это наиболее мощная дивергенция.
Следующей по силе является дивергенция, в которой ценовой тренд обновил свой экстремум, например, хай, а индикатор не обновил хай, но при этом лоу тоже не обновился.
Самой слабой дивергенцией является формация, когда тренд обновляет свой экстремум, а график индикатора просто дублирует предыдущий экстремум, то есть фактически переходит в боковик.
Классически при образовании дивергенции сделки совершаются в тот момент, когда цена пробила свою трендовую линию и оттестировала её с противоположной стороны. При этом стоп-приказ традиционно выставляется за последним ценовым экстремумом пробитого тренда.
Для появления дивергенции необходимо наличие предыдущего тренда, а стараться найти дивергенцию в предыдущем боковике бесполезно. Сигналы дивергенции технических индикаторов усиливаются увеличивающимся объёмом в направлении пробоя ценового тренда. Это подтверждает вливание денег профессионалов в смену тренда. И, наоборот, в последних фазах движения в направлении заканчивающегося тренда объёмы торгов начинают принимать минимальные значения, так как рыночные профессионалы уже не поддерживают ценовое движение в направлении ранее доминировавшего тренда. Также усиливающим дивергенцию фактором является выход каких-либо значимых новостей в момент пробоя ценового тренда — в данном случае фундаментальный анализ совмещается с техническим, и они усиливают друг друга.
Дивергенции могут предоставлять трейдеру весьма качественные сигналы для совершения выгодных сделок, однако возникают относительно редко. Дивергенции технических индикаторов целесообразно сопоставлять с классическим техническим анализом, анализом объёмов торгов, а также общим новостным фоном.
Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.